Как читать таблицы корреляций валют?

Валютная корреляция: ключ к более точным прогнозам на Форекс

Вы когда-нибудь замечали, что после роста одной валютной пары другая может неожиданно упасть? Или, наоборот, две пары начинают двигаться в одном направлении, словно подражая друг другу? Если вы ответили «да», значит, вы уже сталкивались с таким явлением, как валютная корреляция.

Корреляции на валютном рынке – это не просто совпадение. Это статистическая взаимосвязь между валютными парами, которая позволяет трейдерам лучше понимать динамику рынка, находить дополнительные торговые возможности и избегать чрезмерных рисков.

Прежде чем мы углубимся в изучение таблиц корреляций, важно понять, почему эта информация так важна для успешной торговли на Форекс.

Что такое валютная корреляция?

Валютная корреляция – это взаимосвязь между ценовыми движениями двух валютных пар. Она показывает, как эти пары ведут себя по отношению друг к другу на различных временных интервалах:

• Будут ли пары двигаться синхронно в одном направлении?
• Будут ли они двигаться в противоположных направлениях?
• Будут ли они двигаться независимо друг от друга?

Этот показатель выражается в коэффициентах корреляции, которые варьируются от -1,00 до +1,00.

• Корреляция +1,00 – идеальная положительная связь. Две валютные пары движутся в одном направлении 100% времени.
• Корреляция -1,00 – идеальная отрицательная связь. Две валютные пары движутся в противоположных направлениях 100% времени.
• Корреляция 0 – отсутствие связи. Две пары никак не зависят друг от друга.

Почему валютные корреляции так важны?

1. Эффективное управление рисками
   Корреляции помогают трейдерам избежать одновременного открытия нескольких сделок, которые могут привести к двойному риску. Например, если две пары сильно коррелируют (например, EUR/USD и GBP/USD), открытие позиций на обеих может привести к увеличению потенциальных убытков.

2. Хеджирование сделок
   Если трейдер понимает взаимосвязь между валютными парами, он может страховать риски путем одновременного открытия позиций на коррелирующих активах. Например, если EUR/USD и USD/CHF имеют отрицательную корреляцию, трейдер может открыть противоположные позиции на обеих парах, снижая потенциальные потери.

3. Поиск лучших торговых возможностей
   Корреляции позволяют определять сильные и слабые валюты. Например, если EUR/USD растет, а USD/JPY снижается, это может указывать на ослабление доллара, создавая потенциальные возможности для других валютных пар.

4. Оптимизация портфеля трейдера
   Знание корреляций помогает трейдерам избегать избыточного риска и сбалансировать свои позиции, формируя диверсифицированный портфель.

---

Таблицы валютных корреляций и их анализ

Теперь давайте перейдём к практическому использованию валютных корреляций.

Как читать таблицы корреляций?

Каждая таблица содержит корреляцию одной валютной пары с другими. Например, первая таблица показывает корреляции EUR/USD с основными валютными парами за разные временные периоды.

• Коэффициенты ближе к +1,00 (например, 0.98) указывают на сильную положительную корреляцию. Эти пары, скорее всего, будут двигаться в одном направлении.
• Коэффициенты ближе к -1,00 (например, -0.98) означают сильную отрицательную корреляцию. Такие пары, скорее всего, будут двигаться в противоположных направлениях.
• Коэффициенты около 0 (например, 0.07) говорят об отсутствии значимой взаимосвязи.

Разбор таблиц валютных корреляций

Корреляции EUR/USD

EUR/USD имеет высокую отрицательную корреляцию с USD/CHF на всех временных периодах (от -0.85 до -1.00). Это означает, что когда EUR/USD растёт, USD/CHF, как правило, падает.

Также EUR/USD имеет высокую положительную корреляцию с GBP/USD (0.88) и AUD/USD (0.95) на долгосрочной основе. Это означает, что если EUR/USD растет, есть большая вероятность, что GBP/USD и AUD/USD тоже пойдут вверх.

Корреляции USD/JPY

USD/JPY имеет отрицательную корреляцию с EUR/USD и GBP/USD. Например, на 1-летнем периоде корреляция EUR/USD и USD/JPY составляет -0.69. Это значит, что если EUR/USD растет, то USD/JPY, скорее всего, будет снижаться.

Интересно, что USD/JPY показывает некоторую положительную корреляцию с USD/CHF, особенно на более коротких временных отрезках.

Корреляции GBP/USD

GBP/USD сильно коррелирует с EUR/USD (0.94 на недельном периоде и 0.88 на годовом). Это означает, что обе пары часто двигаются в одном направлении.

Однако корреляция GBP/USD и USD/JPY меняется в зависимости от временного периода. В краткосрочной перспективе она может быть слабой, но в долгосрочной становится более выраженной.

Корреляции USD/CHF

USD/CHF традиционно демонстрирует сильную отрицательную корреляцию с EUR/USD. Это связано с тем, что швейцарский франк часто используется как актив-убежище, особенно в периоды рыночной нестабильности.

Корреляции AUD/USD и NZD/USD

Эти валютные пары сильно коррелируют между собой (+0.98 на долгосрочном периоде). Это логично, так как обе валюты принадлежат странам с сырьевой экономикой и часто двигаются в одном направлении.

NZD/USD также показывает сильную положительную корреляцию с EUR/USD (0.96). Это значит, что если евро укрепляется, то новозеландский доллар тоже имеет шансы на рост.

---

Как использовать валютные корреляции в торговле?

1. Избегайте дублирования риска
   Если вы открыли длинную позицию по EUR/USD и GBP/USD, имейте в виду, что их корреляция составляет 0.88. Это означает, что если EUR/USD упадёт, скорее всего, GBP/USD тоже пойдёт вниз.

2. Хеджируйте позиции
   Если вы держите длинную позицию по EUR/USD, можно открыть короткую позицию по USD/CHF, так как их корреляция -0.98. Таким образом, вы можете снизить риски.

3. Оценивайте тренды глобального рынка
   Если USD/JPY и USD/CHF одновременно растут, это может говорить о сильном укреплении доллара США, что отразится на многих валютных парах.

4. Используйте корреляции для поиска подтверждений сигналов
   Если технический анализ указывает на покупку AUD/USD, проверьте, подтверждается ли этот сигнал ростом EUR/USD или снижением USD/CAD.

---

Вывод

Валютные корреляции – это мощный инструмент, который может значительно улучшить ваши торговые результаты. Понимание взаимосвязей между валютными парами помогает:
✅ Снижать риски
✅ Оптимизировать портфель
✅ Повышать точность прогнозов
✅ Находить новые торговые возможности

 

При грамотном использовании валютные корреляции становятся настоящим секретным оружием профессионального трейдера.