Обучение трейдингу бесплатно и без регистрации

Онлайн-словарь чтобы изучать трейдинг самостоятельно

Анализ объёма на рынке Форекс

Объемный анализ на рынке Форекс: принципы, виды и применение

Объемный анализ – это инструмент, который позволяет оценить поведение рынка на основе активности покупателей и продавцов. Изменение цены на рынке происходит, когда одна из сторон начинает доминировать. Например, если на уровне 1.2100 покупатели готовы приобрести 200 лотов, а продавцы готовы продать 220 лотов, цена начнёт снижаться. Первые 200 лотов покроют спрос, а оставшиеся 20 будут исполнены уже по следующей цене. Чем сильнее дисбаланс между спросом и предложением, тем заметнее движение цены.

Объемный анализ применим не только на Форексе, но и на фондовом рынке и рынке криптовалют. Этот инструмент позволяет выявлять зоны с высоким уровнем активности участников рынка, что делает его ценным для принятия решений. Хотя объемный анализ менее распространён среди частных трейдеров, он широко используется профессиональными аналитиками для построения стратегий и прогнозирования.

Основные принципы объемного анализа

Каждое движение цены связано с объемами торгов, которые показывают интенсивность рыночной активности. Например, в азиатскую сессию, когда объемы относительно низкие, движения цен обычно менее выражены. В европейскую сессию, особенно в часы работы Лондонской биржи, объемы значительно возрастают, что приводит к крупным колебаниям.

Объемный анализ помогает определить:

Зоны спроса и предложения. Например, если доллар продаётся за 65 рублей, спрос может быть минимальным. Но на уровне 63 рублей покупатели начинают проявлять активность, что останавливает падение цены.
Поддержку и сопротивление. Объемы часто концентрируются в этих зонах, создавая преграды для движения цены.

Объемный анализ эффективно работает как в сочетании с техническим анализом, так и с фундаментальными факторами, например, публикацией новостей или изменением экономических показателей.

Виды объемного анализа

1. Тиковый объём

Тиковый объем – это базовый инструмент, доступный в большинстве торговых терминалов, включая MetaTrader. Он показывает количество ценовых изменений (тиков) в пределах одной свечи. Для включения достаточно нажать правой кнопкой мыши на график и выбрать опцию "Объемы". На графике появятся вертикальные полосы, отражающие активность.

Как это работает: Чем больше изменений цены (тиков), тем выше столбик объёма. Например, если цена сильно выросла, но тиковый объем остался низким, это может сигнализировать о скором развороте.
Преимущества: Доступен бесплатно в большинстве терминалов, прост в использовании.
Недостатки: Не показывает реальные размеры и количество контрактов, ограничиваясь частотой ценовых изменений.

2. Горизонтальный объём

Горизонтальный объем отображает количество проторгованных контрактов на определённых уровнях цен. Этот тип анализа помогает определить, где происходит накопление крупных объемов, что часто совпадает с уровнями поддержки и сопротивления.

Как это работает: На графике горизонтальный объем отображается в виде полос вдоль ценовой шкалы. Чем длиннее полоса, тем больше объем проторгован на этом уровне.
Преимущества: Позволяет точно определить зоны значимого интереса участников рынка.
Применение: Эффективен на любых финансовых рынках, включая фондовый рынок и криптовалюты.

3. Кластерный анализ (Кластер Дельта)

Кластерный анализ представляет данные в виде ячеек, каждая из которых соответствует определённой цене и объёму торгов. Эта информация позволяет увидеть разницу между активностью покупателей и продавцов на конкретных уровнях.

Как это работает: Кластеры показывают, где сосредоточен интерес участников рынка. Если на определённом уровне наблюдается резкое увеличение объема, это может указывать на разворот или замедление текущего движения.
Преимущества: Детализированное представление активности участников.
Недостатки: Чаще доступен через платные сервисы и платформы, такие как TradingView или специализированные плагины.

Кластерный анализ особенно полезен для опытных трейдеров, работающих на фьючерсных рынках. Например, данные Чикагской товарной биржи предоставляют информацию о контрактах, что даёт представление о реальных объемах.

Преимущества объемного анализа

Применимость на разных рынках. Объемный анализ одинаково эффективен на Форексе, фондовом рынке и в криптовалютной торговле.
Определение ключевых уровней. Помогает выявлять зоны скопления ордеров, где цена может замедлиться или развернуться.
Дополнение к другим методам. Легко комбинируется с техническим и фундаментальным анализом, усиливая точность прогнозов.

Ограничения объемного анализа

Фрагментированность данных. На Форексе рынок распределён между множеством участников, поэтому данные из одного пула могут не отражать полную картину.
Стоимость. Некоторые инструменты (например, кластерный анализ) доступны только через платные платформы.

Заключение

Объемный анализ – это мощный инструмент, который позволяет трейдерам лучше понимать рыночную динамику, выявлять ключевые зоны и принимать более обоснованные решения. Хотя он не так широко используется частными трейдерами, профессиональные аналитики активно применяют его для прогнозирования.

Этот метод одинаково полезен для торговли на Форексе, фондовом рынке и рынке криптовалют. Для более глубокого понимания объемного анализа и его применения на практике мы рекомендуем ознакомиться с нашими обучающими курсами. Выберите подходящий курс и начните изучение этого мощного инструмента уже сегодня!