Начнем с основ

Торговля по объёмам и VSA-анализ: основа успешного трейдинга

 

Современные финансовые рынки предлагают множество инструментов и стратегий, которые значительно упростили торговлю. Однако разнообразие методов усложняет выбор подходящей торговой системы. Найти простую, но прибыльную стратегию с первого раза — непростая задача. В этом материале мы углубимся в суть одного из самых фундаментальных методов анализа рынка — VSA (Volume Spread Analysis), узнаем его историю, основные принципы и ключевых теоретиков.

Что такое VSA-анализ?

 

Volume Spread Analysis — это метод анализа рынка, основанный на оценке объёмов и ценовых изменений. По сути, VSA помогает трейдерам выявлять действия крупных участников рынка, которые зачастую определяют движение цены. В отличие от большинства технических индикаторов, которые фокусируются на прошлых данных, VSA анализирует текущую активность, чтобы предсказать будущие движения рынка.

 

Крупные участники рынка обладают большим количеством ресурсов и информации, недоступной большинству трейдеров. Их действия создают тренды, и понимание этих действий даёт трейдерам значительное преимущество.

 

Пример использования VSA

 

Если вы сможете распознать, когда крупный игрок накапливает или распределяет активы, вы будете торговать в унисон с рынком. Это позволяет не только избежать ошибок, но и открывать позиции с наибольшей вероятностью успеха.

Необходимые инструменты для VSA

 

Для применения VSA необходимы два основных компонента:

1.График цены (свечи или бары), который показывает динамику цены: open, close, min и max за определённый период.\n2. Гистограмма объёмов, которая отображает активность участников рынка.

 

С помощью этих инструментов вы можете идентифицировать ключевые моменты на графике, такие как накопление (аккумуляция), распределение и развороты тренда.

История развития VSA анализа

 

Ричард Вайкофф: основатель идеи

 

VSA анализ имеет глубокие исторические корни, уходящие в XIX век. Одним из его основателей стал Ричард Вайкофф, который первым обратил внимание на важность объёмов в анализе рынка.

•1908 год: Вайкофф публикует свои первые методы анализа рынка.\n- 1911 год: Начинает публиковать еженедельные прогнозы для трейдеров.\n\nВайкофф считал, что рынок — это процесс, управляемый действиями крупных игроков. Его метод базировался на концепции цикла: \n1. Накопление (аккумуляция) — крупные участники рынка покупают активы по выгодной цене.\n2. Движение вверх — цены растут благодаря увеличению спроса.\n3. Распределение — активы продаются менее опытным трейдерам по высокой цене.\n4. Движение вниз — цикл повторяется.

 

Том Вильямс: развитие VSA

 

Позже теорию Вайкоффа развил Том Вильямс, который классифицировал рыночные ситуации и предложил детализированную систему анализа. Вильямс выделил фигуры силы и слабости, а также ввёл концепцию спредов, определяющих разницу между максимумом и минимумом цены.

Основные принципы VSA

1.Объём

Объём показывает активность участников рынка. Он делится на:\n   - Очень низкий;\n   - Низкий;\n   - Средний;\n   - Высокий;\n   - Очень высокий.\n\n   Например, объём, который вдвое ниже среднего, считается очень низким, а вдвое выше — крайне высоким. Изучение объёмов помогает определить моменты, когда крупные игроки входят или выходят из рынка.

2.Спреды

Спред — это разница между максимумом и минимумом бара. По ширине спреда можно определить текущую активность на рынке:\n   - Узкий спред говорит о низкой волатильности;\n   - Средний — о стабильном движении;\n   - Широкий — о высокой волатильности.

3.Динамика цены

Взаимодействие объёмов и спредов показывает, как цена реагирует на спрос и предложение. Например, высокий объём при узком спреде может свидетельствовать о накоплении позиций.

Практическое применение VSA

 

VSA применяется на всех финансовых рынках: Форексе, фондовом рынке, криптовалютах. Однако специфика анализа может отличаться.

 

На Форексе

 

На Форексе доступны только тиковые объёмы, которые показывают количество изменений цены за период. Несмотря на это, VSA остаётся эффективным инструментом, позволяя выявлять области накопления и распределения.

 

На фондовом рынке

 

Фондовые биржи, такие как NYSE, предоставляют данные об истинных объёмах. Это делает VSA особенно мощным инструментом для анализа акций и ETF.

 

На криптовалютном рынке

 

Криптобиржи, такие как Binance, дают возможность анализировать реальные объёмы и использовать книгу заявок для оценки спроса и предложения.

Заключение

 

VSA анализ — это уникальный метод, который позволяет трейдерам работать в унисон с крупными участниками рынка. Изучение его основ и истории помогает лучше понимать рыночные процессы и принимать более обоснованные решения. Если вы хотите повысить свои навыки в трейдинге, VSA станет для вас незаменимым инструментом.