Просадка и максимальная просадка

Управление капиталом: искусство минимизации просадок и выживания в трейдинге

Вы уже поняли, как грамотное управление капиталом способно увеличить вашу прибыль в долгосрочной перспективе. Но теперь давайте взглянем с другой стороны. Что произойдет, если вы проигнорируете правила управления капиталом?

Просадка: что это и почему важно её учитывать?

Представьте, что у вас на счету было $100,000, а затем вы потеряли $50,000. Какой процент вашего капитала вы потеряли? Ответ очевиден – 50%.

Это и есть просадка – снижение капитала после серии убыточных сделок. Просадка рассчитывается как разница между максимальной и минимальной суммой на торговом счете за определенный период и выражается в процентах.

Но вот ключевой момент: если вы потеряли 50%, то вам нужно заработать 100% от оставшегося капитала, чтобы просто вернуться к исходному балансу. Поэтому чем больше просадка, тем сложнее её компенсировать.

Чёрные полосы в трейдинге: готовы ли вы к ним?

Многие трейдеры строят свои торговые системы на основе вероятностей. Например, стратегия с 70% успешных сделок из 100 кажется надежной. Однако это не значит, что каждые 7 из 10 сделок окажутся прибыльными. Возможен сценарий, когда из первых 30 сделок – все 30 окажутся убыточными.

Вопрос: останется ли что-то на вашем торговом счёте после 30 убыточных сделок подряд?

Если у вас нет грамотного риск-менеджмента, ответ – скорее всего, нет.

Торговля похожа на покер. Даже профессиональные игроки терпят поражения, но остаются в игре, потому что умело управляют капиталом. Они не ставят весь банкролл на одну раздачу и понимают, что важен долгосрочный результат. Так же и в трейдинге: ваша задача – не выиграть каждую сделку, а остаться в игре настолько долго, чтобы статистика сыграла в вашу пользу.

Глубина просадки: у каждого своя норма

Управление капиталом – это намного больше, чем просто прикладной совет о том, сколько процентов рисковать в сделке.

✔ Разные трейдеры используют разные подходы к просадке:

• Жёсткий риск-менеджмент – например, использование стоп-лоссов, фиксированного процента риска на сделку (например, 1-2%).
• Гибкий подход – управление позицией без фиксированных стопов, но с контролем общей просадки по счёту.

✔ Просадка должна быть управляемой:
Главное – не допустить принудительной ликвидации вашего счёта. Это особенно важно, если вы торгуете:

• Фьючерсами
• Форекс с кредитным плечом
• CFD-контрактами

Любой из этих инструментов может быстро привести к маржин-коллу, если не учитывать максимальную просадку.

Как контролировать просадку?

1️⃣ Ограничивайте риск на сделку – например, не более 1-2% от депозита на каждую позицию.
2️⃣ Контролируйте общую просадку – если у вас серия убыточных сделок, возможно, стоит уменьшить объёмы или временно остановить торговлю.
3️⃣ Адаптируйте менеджмент под свою стратегию – не все трейдеры используют стоп-лоссы, но каждый профессионал контролирует возможные убытки.
4️⃣ Не усредняйтесь без системы – если позиция идет против вас, хаотичное добавление новых ордеров может привести к полному разорению.

Заключение

Ваша главная цель – не просто получать прибыль, а выживать в долгосрочной перспективе. Грамотное управление капиталом позволяет переживать периоды потерь, чтобы оставаться в рынке и рано или поздно воспользоваться своими преимуществами.

 

В следующем разделе мы рассмотрим что происходит, когда управление капиталом работает на вас, и какие катастрофические последствия возможны, если его игнорировать.