Шпаргалка для межрыночного анализа

Шпаргалка по корреляциям на финансовых рынках: Валюты, товары, фондовые индексы и облигации

Финансовые рынки связаны друг с другом, и понимание этих взаимосвязей помогает трейдерам предсказывать движение цен. Эта шпаргалка предлагает полный обзор основных корреляций с объяснениями, почему они существуют и как использовать их в торговле.

---

Корреляция валют с товарами

Товар	Валюта	Что происходит	Почему
Золото 🪙	USD 🔽	Доллар США ослабляется, если золото растёт в цене.	Золото — это традиционное "убежище" во времена нестабильности. Инвесторы обменивают доллары на золото, уменьшая спрос на USD.
Золото 🪙	AUD/USD 🔼	Австралийский доллар укрепляется, если золото растёт.	Австралия — один из крупнейших производителей золота. Рост цены на золото увеличивает доходы страны и поддержку валюты.
Золото 🪙	NZD/USD 🔼	Новозеландский доллар растёт с ростом цены на золото.	Новая Зеландия также извлекает выгоду из роста цен на золото благодаря его экспорту.
Золото 🪙	USD/CHF 🔽	Пара USD/CHF падает при росте золота.	Швейцарский франк укрепляется, так как более 25% резервов Швейцарии обеспечены золотом.
Нефть 🛢️	USD/CAD 🔽	Канадский доллар укрепляется при росте цен на нефть.	Канада является крупнейшим поставщиком нефти в США. Повышение цен на нефть увеличивает экспортные доходы страны.
Нефть 🛢️	NOK/USD 🔼	Норвежская крона растёт при росте нефти.	Норвегия — один из ключевых экспортёров нефти. Увеличение цен на нефть укрепляет экономику и валюту страны.
Нефть 🛢️	RUB/USD 🔼	Российский рубль укрепляется, если нефть дорожает.	Россия сильно зависит от экспорта нефти, что делает рубль чувствительным к её цене.

---

Корреляция валют с облигациями

Актив	Валюта	Что происходит	Почему
Облигации 📈	Местная валюта 🔼	Валюта страны с более высокой доходностью укрепляется.	Высокая доходность привлекает иностранных инвесторов, увеличивая спрос на местную валюту.

💡 Пример:
Рост доходности 10-летних облигаций США может привлечь капитал в доллары, укрепляя USD. Снижение доходности облигаций приводит к обратному эффекту.

---

Корреляция валют с фондовыми индексами

Индекс	Пара	Что происходит	Почему
Dow Jones 📈	USD/JPY 🔼	Пара USD/JPY растёт, если Dow растёт.	Оптимизм в экономике США увеличивает спрос на USD.
Nikkei 📈	USD/JPY 🔼	Пара USD/JPY растёт вместе с японским индексом Nikkei.	Инвесторы используют иену для финансирования сделок на Nikkei, ослабляя JPY.
DAX 📈	EUR/USD 🔼	Пара EUR/USD растёт при росте индекса DAX.	Укрепление экономики Германии привлекает капитал в евро.
FTSE 📉	GBP/USD 🔽	Фунт ослабляется, если индекс FTSE падает.	Слабый фондовый рынок может сигнализировать о проблемах в экономике.

---

Корреляция товаров с фондовыми индексами

Товар	Индекс	Что происходит	Почему
Нефть 🛢️	Dow Jones 🔼	Dow растёт при росте цен на нефть.	Энергетический сектор США получает выгоду от высоких цен на нефть.
Золото 🪙	S&P 500 🔽	S&P 500 падает при росте цен на золото.	Рост золота часто сигнализирует о бегстве инвесторов из рисковых активов.

---

Как использовать корреляции в торговле?

1. Определите доминирующие рынки
   Выберите ключевые рынки, которые влияют на вашу валютную пару. Например, если вы торгуете USD/CAD, обратите внимание на рынок нефти и доходности облигаций США.

2. Отслеживайте глобальные события
   Следите за изменениями в политике центральных банков, геополитической ситуацией и макроэкономическими данными, которые могут повлиять на корреляции.

3. Используйте графики и аналитические платформы
   Постройте графики для анализа связи между активами. Сравните движение валюты с изменением цены на нефть, золото или фондовые индексы.

4. Анализируйте долгосрочные тренды
   Корреляции работают лучше всего на длительных временных периодах, где влияние фундаментальных факторов проявляется более чётко.

---

Сильные и слабые стороны подхода

Сильные стороны:

• Позволяет видеть взаимосвязь между рынками.
• Даёт возможность строить более точные прогнозы.
• Помогает учитывать макроэкономические факторы.

Слабые стороны:

• Корреляции не всегда постоянны, их сила может изменяться.
• Геополитические кризисы могут нарушить стандартные взаимосвязи.
• Требует глубокого понимания нескольких рынков.

---

Заключение

Корреляции между валютами, товарами, фондовыми индексами и облигациями дают трейдерам мощный инструмент для понимания рыночной динамики. Однако они не являются универсальным решением и требуют комплексного подхода.

 

Используйте корреляции в сочетании с техническим и фундаментальным анализом, и это поможет вам принимать более обоснованные решения на рынке Форекс. 🧠📈