Обучение трейдингу бесплатно и без регистрации

Онлайн-словарь чтобы изучать трейдинг самостоятельно

Ваш собственный индикатор СОТ

Создание собственного индикатора COT: Ваше оружие в мире трейдинга

Иметь свой индикатор COT — это как владеть мечом из закалённой стали. Это не просто инструмент, это ваша опора в битве с рынком. Использование отчёта COT может стать мощным оружием для предсказания рыночных разворотов.

Однако не думайте, что, взглянув на цифры отчёта, вы сразу сможете сказать:
"Ага, рынок на пике! Я продам всё и куплю себе армию самураев!"

На деле всё не так просто. Определить пики рынка бывает сложно, поскольку значения чистых длинных и коротких позиций могут терять актуальность со временем. Что считалось экстремумом пять лет назад, может не иметь значения сегодня.

Индикатор COT: Пошаговая инструкция создания

COT — это сокращение от Commitments of Traders (Обязательства трейдеров).

Это еженедельный отчёт, публикуемый Комиссией по срочной биржевой торговле (CFTC) в США. Он предоставляет информацию о позициях различных групп участников на фьючерсных и опционных рынках.

Что такое отчёт COT?

Отчёт COT показывает, как распределены длинные (покупки) и короткие (продажи) позиции среди следующих групп участников:

Коммерческие трейдеры (хеджеры):
- Крупные корпорации и производители, которые используют рынок для защиты от рисков (хеджирования).
- Их цель — минимизировать влияние ценовых колебаний.
Некомерческие трейдеры (крупные спекулянты):
- Хедж-фонды, институциональные инвесторы и другие крупные игроки.
- Они стремятся заработать на движениях цен, активно торгуя.
Некоммерческие мелкие трейдеры (розничные спекулянты):
- Частные трейдеры с небольшими счетами.
- Их сделки часто основаны на эмоциях, что делает их уязвимыми.

Как используется COT?

COT предоставляет трейдерам уникальное понимание настроений на рынке:

Крупные спекулянты обычно следуют за трендом.
Хеджеры часто занимают противоположные позиции и сигнализируют о возможных разворотах рынка.

Анализируя данные отчёта, можно определить:

Где находится рынок: на пике, вблизи дна или в середине тренда.
Когда возможен разворот: если разница в позициях между группами становится экстремальной.

Пример использования

Если отчёт показывает, что хеджеры массово увеличивают короткие позиции, а спекулянты активно покупают, это может быть сигналом, что рынок находится на вершине, и вскоре возможен разворот вниз.

Отчёт COT — это мощный инструмент, позволяющий видеть, как «разложены карты» среди крупнейших участников рынка.

Создать индикатор COT — это всё равно, что выковать свой собственный клинок. Вот пошаговый процесс:

Шаг 1: Определите временной период анализа

Чем больше данных вы включите, тем надёжнее будут сигналы, но их будет меньше.
Меньший временной период даст больше сигналов, но многие из них могут оказаться ложными.
Выбор времени — это стратегия. Как ронин, вы должны найти баланс между точностью и скоростью.

Шаг 2: Рассчитайте разницу между позициями крупных спекулянтов и хеджеров

Используйте следующую формулу:
Разница = Чистая стоимость позиций крупных спекулянтов – Чистая стоимость позиций хеджеров

Если спекулянты находятся в крайне длинной позиции, а хеджеры в крайне короткой, результат будет положительным.
Если наоборот — результат окажется отрицательным.

Разница показывает, насколько сильно противоречивы действия этих двух групп. Чем выше разрыв, тем ближе момент напряжения, который может привести к развороту.

Шаг 3: Упорядочьте данные

Упорядочьте разницу от самой отрицательной до самой положительной. Это как разложить своё оружие перед боем — вы готовитесь увидеть, что действительно важно.

Шаг 4: Присвойте значения от 0 до 100

Наибольшему значению присвойте 100.
Наименьшему — 0.

Ваш индикатор готов. Теперь, как и в индикаторах RSI или стохастик, вы будете отслеживать экстремальные значения.

Как использовать индикатор в битве с рынком?

Когда индикатор достигает 0 или 100, это сигнал тревоги:

Значение 100: Разрыв между позициями достиг своего максимума. Спекулянты на вершине длинных позиций, а хеджеры максимизировали свои короткие. Это указывает на приближение вершины рынка.
Значение 0: Обратная ситуация. Спекулянты на пике коротких позиций, а хеджеры усилили длинные. Это сигнал о возможном рыночном дне.

Ваш индикатор — это не только инструмент для анализа. Это ваша связь с настроением рынка, ваш компас в океане неопределённости.

Мудрость ронина: Определение ключевых точек рынка

Как воины наблюдают за врагом, изучая его слабости, так и трейдеры используют COT-отчёт для выявления рыночных пиков. Помните:

Тренд может быть продлён, если разница в позициях далека от экстремальных значений.
Но если индикатор показывает крайние значения, рынок готовится к развороту.

Эти развороты — ваши моменты действия. Точка вершины или дна — это те важные моменты, которые решают исход битвы.

Дополнительно: Советы для настоящего мастера рынка

Всегда жди подтверждения. Как самурай не наносит удар, пока противник не раскроет слабость, так и вы должны дождаться чётких сигналов разворота.
Не торопитесь. Даже самый острый клинок бесполезен, если вы атакуете слишком рано.
Комбинируйте стратегии. Используйте индикатор COT вместе с другими инструментами, такими как технический анализ или уровни поддержки и сопротивления.

Заключение: Ваш путь к мастерству

Создание и использование индикатора COT — это путь, требующий терпения и дисциплины. Это не просто инструмент для анализа, это ваша философия трейдинга. Как ронин, вы должны быть готовы к любому повороту событий, вооружённые знаниями и точностью.

Пусть ваш индикатор станет вашим мечом, а ваши сделки — ударами, которые оставляют рынок в недоумении. Выковывайте своё мастерство с каждым новым движением рынка.