Всегда знайте, насколько вы подвержены риску

Всегда контролируйте свой уровень риска при торговле несколькими валютными парами

Когда вы торгуете несколькими валютными парами, важно понимать, какой уровень риска вы берете на себя. Может показаться, что открытие сделок на разных парах помогает диверсифицировать ваши позиции, но если валютные пары движутся в одном направлении, риск только увеличивается.

Взаимосвязь валютных пар: эффект корреляции

Рассмотрим пример EUR/USD и GBP/USD, двух пар с высокой корреляцией.

Период	EUR/USD	USD/JPY	USD/CHF	GBP/USD	USD/CAD	AUD/USD	NZD/USD	EUR/JPY	EUR/GBP
1 неделя	-0.23	-1.00	0.94	-0.98	0.98	0.93	0.93	0.86
1 месяц	0.63	-0.98	0.13	-0.90	0.90	0.96	0.91	0.86
3 месяца	-0.62	-0.92	0.83	0.14	0.63	0.42	0.61	0.75
6 месяцев	-0.62	-0.85	0.31	-0.35	0.61	0.65	0.28	0.71
1 год	-0.69	-0.98	0.88	-0.93	0.95	0.96	0.66	0.02

Что означает высокая корреляция?

EUR/USD и GBP/USD коррелируют на 94% — они двигаются практически синхронно. Торговать их одновременно — все равно что делать двойную ставку на одну и ту же пару.

Если вы открываете лонг по EUR/USD и лонг по GBP/USD, фактически вы ставите на рост одной валюты – евро и фунта против доллара. Если EUR/USD начнет падать, скорее всего, GBP/USD последует за ним, и обе сделки окажутся в минусе.

Некоторые ошибочно полагают, что прибыль от одной пары компенсирует убытки по другой, но это не так. Почему?

• Стоимость пункта разная. У EUR/USD и GBP/USD различная волатильность, что может привести к дисбалансу в прибыли и убытках.
• Диапазон движений не совпадает. Если EUR/USD вырос на 200 пунктов, а GBP/USD – только на 190, то ваша короткая позиция по GBP/USD может аннулировать прибыль от EUR/USD.
• Разные экономические факторы. Новости, влияющие на евро, могут не оказывать аналогичного влияния на фунт.

Противоположные корреляции и их ловушки

Рассмотрим еще один пример — EUR/USD и USD/CHF. Эти пары почти идеально инверсно коррелируют (-1.00).

Если EUR/USD растет, USD/CHF практически всегда падает. Это как день и ночь, вода и огонь, Том и Джерри – они движутся в противоположных направлениях.

Как это влияет на торговлю?

Если вы купите EUR/USD и одновременно продадите USD/CHF, вы удвоите свою позицию в евро против доллара. Кажется, что сделки компенсируют друг друга, но это не так:

• Если EUR/USD резко упадет, обе сделки уйдут в убыток.
• Волатильность пар может отличаться – одна может двигаться быстрее, чем другая, что приведет к непредсказуемым результатам.
• Разные спреды и стоимости пункта повлияют на общую прибыльность сделок.

Таким образом, торговать обратно коррелированные пары одновременно – не лучший вариант. Если EUR/USD пойдет вверх, USD/CHF упадет, но ваша прибыль на одной паре будет нейтрализована убытком на другой.

Как использовать корреляцию в свою пользу?

1. Избегайте двойного риска

Если две пары движутся в одном направлении, нет смысла открывать позиции на обеих. Это лишь увеличит риски.

2. Не компенсируйте сделки без веской причины

Если две пары движутся в противоположных направлениях, не стоит торговать их одновременно. Они могут взаимно уничтожить ваши прибыли, а при волатильных движениях привести к убыткам.

3. Используйте корреляцию для подтверждения сигналов

Перед входом в сделку посмотрите, как движутся связанные пары. Если EUR/USD растет, а GBP/USD не поддерживает это движение, возможно, стоит подождать дополнительного подтверждения перед входом.

Выводы

• Торгуя пары с высокой положительной корреляцией, увеличивайте размер позиции осторожно, так как они движутся вместе.
• Торговля обратно коррелированными парами может нивелировать ваши прибыли и привести к убыткам из-за разной стоимости пункта и волатильности.
• Используйте корреляции для анализа и подтверждения торговых решений – это позволит вам избежать лишнего риска и повысить эффективность торговли.

 

Контролируйте свои сделки, избегайте неоправданных рисков и используйте корреляции в свою пользу! 🚀